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【课程笔记】全实战进阶系列-CTA策略-基础操作

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全实战进阶系列-CTA策略, 平台小鹅通，by 用 Python 的交易员

进阶课程计划

  • CTA：50集，两个月
  • 价差交易
  • 算法交易
  • 波动率交易
  • 复杂系统：分布式部署

通过vnpy公众号问问题

开发环境

云：

  • 阿里云上海二区
  • 2 Core 4G
  • Windows 2012 数据中心版
  • VnStudio
  • VsCode

或本地Win10

策略模板

继承 CtaTemplate

Ctrl-k Ctrl-r 折叠所有函数

  • parameters: 策略参数的名称，外部指定的数值, e.g. ma_windows
  • variables: 策略变量的名称, 内部计算的数值，e.g. ma_value
  • 类型只支持 int, str, float, bool
  • list, dict 等放到 __init__

所有加了 @virtual 的，都是 callback，用户自己实现

  • on_init: 在图形化界面上点了启动按钮
  • on_start: 点了启动按钮
  • on_stop: 点了停止按钮
  • on_tick: 收到 tick 数据
  • on_bar: 收到 K 线数据
  • on_trade: 成交
  • on_order: 委托推送，订单状态变化
  • on_stop_order: 停止单推送

交易类函数: buy, sell, short, cover, send_order, cancel_order, cancel_all

交易以外功能函数: write_log, get_engine_type(区分回测和实盘), load_bar, load_tick, put_event(通知图形界面变化), send_email, sync_data(状态写入硬盘，恢复交易状态)

策略开发

策略目录 ~/strategies，双均线为例

首先定义参数和变量

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class DemoStrategy(CTaTemplate):
    # params
    fast_window, slow_window = 10, 20

    # vars
    fast_ma0, fast_ma1, slow_ma0, slow_ma1 = 0., 0., 0., 0.

    parameters = ['fast_window', 'slow_windos']
    variables = ['fast_ma0', 'fast_ma1', 'slow_ma0', 'slow_ma1']
    
    def __init__(self, ...):
        super().__init__(self, ...)
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
        self.am = ArrayManager() # default size 100

初始化

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def on_init(self):
    self.write_log('Initialized')
    self.load_bar(10) # 10 days

def on_start(self):
    self.write_log('Started')

def on_stop(self):
    self.write_log('Stopped')

双均线逻辑

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def on_bar(self, bar: BarData):
    am = self.am
    am.update_bar(bar)
    if not am.inited:
        return
    fast_ma = am.sma(self.fast_window, array=True)
    self.fast_ma0 = fast_ma[-1]
    self.fast_ma1 = fast_ma[-2]
    slow_ma = am.sma(self.slow_window, array=True)
    self.slow_ma0 = slow_ma[-1]
    self.slow_ma1 = slow_ma[-2]

    # 金叉
    cross_over = (self.fast_ma0 >= self.slow_ma0) and (self.fast_ma1 < self.slow_ma1)

    # 死叉
    cross_below = (self.fast_ma0 <= self.slow_ma0) and (self.fast_ma1 > self.slow_ma1)

    if cross_over:
        price = bar.close_price + 5 # just for example
        if self.pos < 0:
            self.cover(price, 1)
        self.buy(price, 1)
    elif cross_below:
        price = bar.close_price - 5 # just for example
        if self.pos > 0:
            self.sell(price, 1)
        self.short(price, 1)
    
    self.put_event() # update GUI

实盘 K 线合成

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def on_tick(self, tick: TickData):
    self.bg.update_tick(tick)

历史回测

  • VnStation 加载 CTA 策略，CTA 回测
  • 点配置，配置 rqdate 账号密码，重启
  • 点 CTA 回测，看到 RQData 数据初始化成功
  • 交易策略，选DemoStrategy，开始回测，设置参数
  • 亏钱策略

参数优化

  • 去掉手续费，不那么亏钱
  • 回测设置，合约代码，手续费滑点，开始结束时间
  • 点参数优化，设置搜索区间，多进程优化，网格搜索
  • 优化完成，点优化结果，排序，寻找参数平原
  • 双均线策略在 IF88 上最好的参数为 fast_window=6, slow_window=80(无手续费滑点)

自动交易(基于 simnow)

  • 加载 CTP gateway
  • 连接 7*24 小时环境
  • 若连接成功，则显示合约信息查询成功、资金信息等
  • 点CTA策略，实盘自动交易
    • strategy_name: 实例名称
    • vt_symbol: IF1909.CFFEX
    • … 其他 parameters
  • 初始化->启动 …. 收盘之后->结束, variables 缓存到 cta_strategy_data.json