【课程笔记】全实战进阶系列-CTA策略-回测原理

回测 Demo

基于 examples/cta_backtesting

两个 notebook
- backtesting.ipynb: 常规的单标 CTA
- portfolio.ipynb: 组合回测

backtesting.ipynb

创建回测

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engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(...) # 回测参数
engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {}) # 添加策略

运行回测

engine.load_data() # 载入数据
engine.run_backtesting() # 跑回测, 得到成交记录
df = engine.calculate_result() # 从成交记录到盯市盈亏
engine.calculate_statistics() # 计算统计指标
engine.show_chart() # 显示结果

引擎(BacktestingEngine)代码

set_parameters: 仅仅保存参数
add_strategy: 添加策略类(继承 CtaTemplate)和实例化策略对象
load_data: 载入历史数据, 保存在 self.history_data, 会调用 load_bar_data 或者 load_tick_data 从数据库读取数据
run_backtesting: 跑回测，本身支持 Tick / K 线，但是图形界面只支持 K 线
- 调用 strategy (CtaTemplate子类) 的 on_init 函数进行初始化
- 如果 strategy 调用了 self.load_bar，engine 则会把对应的历史数据推送给策略进行初始化
- 完成后 engine 标记 self.strategy.inited = True
- 下一步，engine 调用 on_start 函数启动策略
- 启动完成后，engine 标记 self.strategy.trading = True
- 对于剩下的数据，调用 new_bar / new_tick 将剩下的数据用于回测
calculate_result: 把交易聚合成逐日盈亏
calculate_statistics: 基于逐日盈亏计算统计指标，比较多利用了 pandas 的向量化
show_chart: 用 matplotlib 可视化指标
new_bar / new_tick
- 缓存最新的 K 线 / Tick 数据，模拟撮合限价单(cross_limit_order)和停止单(cross_stop_order)
- 将最新的 K 线 / Tick 推给 strategy.on_bar (防止未来函数，因为实盘走完 K 线之后才会下单)
- 更新收盘价，方便计算逐日盯市盈亏
cross_limit_order (K 线)
- long_cross_price = self.bar.low_price, 对于 long (下在 bid), 如果最低价大于买单，则有成交机会
- short_cross_price = self.bar.high_price, 对于 short (下在 ask), 如果最高价大于卖单，则有成交机会
- long_best_price = self.bar.open_price, short_best_price = self.bar.open_price, 按 taker 模拟撮合, 可能按开盘价成交
- 模拟撮合，遍历所有 limit order:
  - 对于状态等于 Status.SUBMITTING 的，更新为 Status.NOTTRADED，调用 on_order 回调
  - 若 order.price >= long_cross_price/order.price <= short_cross_price, 计算是否成交, 不成交则直接 continue
  - 若成交, 则认为全部成交, 更新状态为 Status.ALLTRADED，调用 on_order 回调
  - 按照限价单的 price, 以及 best_price, 计算成交价格
  - 生成成交记录 TradeData, 维护 strategy.pos, 调用 on_trade 回调
cross_stop_order (K 线)
- long_cross_price = self.bar.high_price, short_cross_price = self.bar.low_price, short_best_price = long_best_price = self.bar.open_price
- 模拟撮合，遍历所有 stop order:
  - 若 order.price <= long_cross_price/order.price >= short_cross_price, 停止单触发，新增一个限价单OrderData
  - 按照停止单的 price, 以及 best_price, 计算成交价格
  - 生成成交记录 TradeData
  - 更新原停止单状态为, StopOrderStatus.TRIGGERED, 调用 on_stop_order 回调
  - 对生成的限价单, 调用 on_order 回调
  - 维护 strategy.pos, 调用 on_trade 回调

Dual Thrust

根据上一天的 K 线, 定义多空入场位置(long_entry, short_entry)
收到每一根 K 线
- 如果开没有开过仓
  - 价格到了开盘价以上, 在 long_entry 下买入停止单
  - 价格到了开盘价以下, 在 short_entry 下卖出停止单
- 如果已经开仓
  - 持多仓, 在 short_entry 下卖出停止单平仓
  - 持空仓, 在 long_entry 下买入停止单平仓
- 对于每日要收盘的品种，如果时间到达了快要收盘的时候，无论如何，都要平仓