全实战进阶系列-CTA策略, 平台小鹅通，by 用 Python 的交易员
策略构成
信号：赌涨还是跌
- 做多
- 做空
- 不玩：不玩也是一种信号
过滤：是否应该下注
出场：手气不顺要跑
信号：趋势跟踪类
- 趋势确立之后，跟随交易
- 胜率略高，盈亏比略低
- 信号
- 均线（不推荐）：SMA, EMA…；原因，均线缠绕，快速买卖亏钱
- 震荡指标：RSI 超买超卖；MACD 柱放大
信号：趋势突破类
- 趋势突破是，追入交易
- 胜率略低，盈亏比略高
- 信号
- 通道：Donchian，Keltner, Boll…
- 形态：日内高低点，三角形态
过滤
- 趋势强度
- ATR 波动范围
- STD 标准差
- 趋势方向
- DMI 过滤
- CCI 位置
- RSI 阈值
出场逻辑
- 反向信号：金叉入场，出现死叉
- 固定止盈：入场价 + x%
- 固定止损：入场价 - x%
- 移动止损：从最高的位置回落超过 x%
AtrRsi 策略
- 股指期货一分钟线策略
- 信号：RSI 进入超买/超卖区
- 过滤：当前 ATR 大于 ATR 的移动平均
- 出场：移动止损